Tout savoir sur La Méthode à la Con (MALC)

[Parisboy]

Les VTL (Valid Trend Lines) pour les Nuls .... et les autres

[Parisboy]

En pratique la Méthode à la Con permet :

- de visualiser ce qui se passe
- d'interpréter plus facilement le mouvement des cours
- de comprendre les fluctuations et les HIERARCHISER

d'avoir une estimation généralement correcte des amplitudes des mouvements ainsi que des supports et résistances potentiels (9 Supports ou Résistances possibles)

on peut aussi gérer les "spikes" - Selling or Buying Climax en termes wyckoffiens - ainsi que les Zones de Congestion des cours

les variations d'amplitude des Enveloppes se gèrent par le "halving" (division par 2) ou le "doubling" (multiplication par 2) - ce qui me semble à la portée de beaucoup ici !

[Parisboy]

en fait on est dans des situations probabilistiques (historiques)

il faut engranger les infos et lister les setups

exemple - rien que sur le graphique 5 mn sur 5 jours les touchers de limite supérieure de l'Enveloppe 256 UT sont 2 fois plus rares que les touchers de limite supérieure de l'Enveloppe 128 UT

en gros un toucher de la limite supérieure de l'Enveloppe 256 UT tous les 2 jours / 2 jours et demi ( sur la durée statistique similaire pour la limite inférieure de l'Enveloppe 256 UT quand la tendance est baissière)

après vous pouvez calculer une moyenne temporelle entre 2 touchers ainsi que les écarts par rapport à cette moyenne

autre élément : la MMC 32 est baissière en 24 H / 1 mn - c'est normal vu que l'on gère des cycles

on suppose que la baisse des cours sera arrêtée par les MMC 256 et 128 haussières qui en 1 mn sur 24 se confondent et forment une résistance plus difficile à franchir

la situation étant identique en 5 mn sur 5 jours pour les MMC 256 et 128 , cela vient renforcer le scénario en 1 mn.

quand les 3 MMC sont haussières on peut entrer presque n'importe quand APRES REPLI sur une MMC ou une limite inférieure d'Enveloppe
on inverse le raisonnement si les 3 MMC sont baissières

l'AMPLITUDE potentielle des Enveloppes joue aussi un rôle MAJEUR pour décider de prendre position ou pas

[Parisboy]

C'est vrai que cela a continué à monter !



Mais il vaut mieux confirmer son analyse sur 24 H en 1 mn par une analyse sur 5 jours en 5 minutes.

En général la volatilité / amplitude des Enveloppes sur 5 jours en 5 minutes est double de celle sur 24 H en 1 minute

[raptor90]

....
En général la volatilité / amplitude des Enveloppes sur 5 jours en 5 minutes est double de celle sur 24 H en 1 minute

√5 pour les optionneurs quasi pareil

[Parisboy]

√5 pour les optionneurs quasi pareil

Raptor est-ce que tu peux détailler SVP ?

[Parisboy]

quelles conclusions pour l'Enveloppe de 6 Ans (1536 TD) ?

[Parisboy]

[La Verole]

Excellente cette file !!!!
Je pars en vacances ,ne fais pas le con et garde celle -ci bien au chaud ...

Une lectrice silencieuse mais assidue ....

[raptor90]

√5 pour les optionneurs quasi pareil

raisonnons physique : la volatilité est une unité de vitesse (ça doit de te plaire) soit des prix/u.t

exemple un atr (average true range) en points est en réalité des points par u.t

les volatilités utilisées par les "investisseurs" sont communément des prix/an (que ce soit en performance ou en draw down ou up)

le soucis est que lorsque l'on exploite les formules des vieux grimoires pour explorer les couloirs du temps... et que l'on oublie les oeufs de cailles

tout l'art (cela permet les arnaques au contraire d'une science ... quoique) des options est d'en estimer le prix relativement à de multiples variables (probabilité de terminer au prix d'exercice en vertu du temps restant à l'échéance, du prix de l'option sur le marché dont on déduira la volatilité implicite ...)
la volatilité implicite représente donc la valeur de l'option (chère pas chère)

si la volatilité est importante alors le prix de l'option sera plus élevé car la probabilité de rejoindre son prix d'exercice est plus importante.
c'est exactement la même philosophie que "no free lunch" (si c'est facile c'est cher, si c'est difficile ça vaut rien) et donc de choisir s'il vaut mieux acheter ou vendre

maintenant que je vous ai bien embrouillé (fallait pas demander d'explication) . certains messieurs Black & Scholes ont eut l'idée d'utiliser la loi normale. (ce qui n'a pas empêché de chercher d'autres modèles)
et là ou zilliq s'épanouirait (quoique ...) les prix des options utilisent non pas le temps mais la racine carré du temps soit √temps

donc pour évaluer la volatilité selon une proportionnalité de période (durée) alors les prix s'évaluent selon une √proportionnalité

en vertue de la propriété de la fonction racine carrée : √a.b = √a√b

donc (et certains doivent s'en souvenir dans certains de mes messages).

volatilité 1 jour = volatilité 1 an / 16 (256 jours ouvrés de bourse ( judicieusement choisis pour faire un 16 tout rond) et non 365 jours pour les valeurs temps d'options)
volatilité 1 jour = volatilité 5 jours / √5
ou vol 5j = √5 vol 1 jour

vol 1 mois = vol 1 an / √12

[lassitude]

raisonnons physique : la volatilité est une unité de vitesse (ça doit de te plaire) soit des prix/u.t

exemple un atr (average true range) en points est en réalité des points par u.t

les volatilités utilisées par les "investisseurs" sont communément des prix/an (que ce soit en performance ou en draw down ou up)

le soucis est que lorsque l'on exploite les formules des vieux grimoires pour explorer les couloirs du temps... et que l'on oublie les oeufs de cailles

tout l'art (cela permet les arnaques au contraire d'une science ... quoique) des options est d'en estimer le prix relativement à de multiples variables (probabilité de terminer au prix d'exercice en vertu du temps restant à l'échéance, du prix de l'option sur le marché dont on déduira la volatilité implicite ...)
la volatilité implicite représente donc la valeur de l'option (chère pas chère)

si la volatilité est importante alors le prix de l'option sera plus élevé car la probabilité de rejoindre son prix d'exercice est plus importante.
c'est exactement la même philosophie que "no free lunch" (si c'est facile c'est cher, si c'est difficile ça vaut rien) et donc de choisir s'il vaut mieux acheter ou vendre

maintenant que je vous ai bien embrouillé (fallait pas demander d'explication) . certains messieurs Black & Scholes ont eut l'idée d'utiliser la loi normale. (ce qui n'a pas empêché de chercher d'autres modèles)
et là ou zilliq s'épanouirait (quoique ...) les prix des options utilisent non pas le temps mais la racine carré du temps soit √temps

donc pour évaluer la volatilité selon une proportionnalité de période (durée) alors les prix s'évaluent selon une √proportionnalité

en vertue de la propriété de la fonction racine carrée : √a.b = √a√b

donc (et certains doivent s'en souvenir dans certains de mes messages).

volatilité 1 jour = volatilité 1 an / 16 (256 jours ouvrés de bourse ( judicieusement choisis pour faire un 16 tout rond) et non 365 jours pour les valeurs temps d'options)
volatilité 1 jour = volatilité 5 jours / √5
ou vol 5j = √5 vol 1 jour

vol 1 mois = vol 1 an / √12

effectivement c'est beaucoup plus clair

[Parisboy]

[jones]

Vrouuum, vrouuummm, seconde à la con

[Parisboy]

Vrouuum, vrouuummm, seconde à la con

[ATTACH=CONFIG]126713[/ATTACH]

je ne vois aucun rapport même de loin entre ton graphique et la Méthode à la Con

[jones]

Moi non plus, d'ailleurs, sauf du TALC. Trading A La Con, avec une MALC flèchée.